报告题目：Risk-sensitive optimization in continuous-time Markov decision processes

报 告 人：郭先平教授（中山大学）

报告时间：2019年4月10日 16:30

报告地点：数统院307学术报告厅

报告摘要：

This talk is on risk-sensitive optimality for continuous-time Markov decision processes on finite horizon. Under mild conditions for the existence of a solution to the corresponding optimality equation (OE), we will show our proofs of the existence of an optimal Markov policy by using the OE and the extending Dynkin formula, and also give an example to illustrate the difference between our conditions and those in the previous literature.

报告人简介：

郭先平，男，博士，博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，1996年于中南大学获博士学位，2002于中山大学晋升为教授，2003年入选教育部优秀青年教师资助计划，2004年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，2010年被评为珠江学者特聘教授。担（曾）任国际（SCI）杂志 《Advances in Applied Probability》《Journal of Applied Probability》《Science China Mathematics》《Journal of Dynamics and Games》及国内期刊《中国科学：数学》《应用数学学报》《应用概率统计》《运筹学学报》等杂志编委。研究兴趣为马氏决策过程、随机博弈、风险控制、排队优化等。