报告题目：Some optimization problems in a stochastic Stackelberg-Nash game

报 告 人：梁志彬教授（南京师范大学）

报告时间：2023年5月4号  10:00-11:30

报告地点：格物楼307学术报告厅

报告摘要：

In this talk, some optimization problems in a stochastic Stackelberg-Nash game framework will be introduced. Under the time-inconsistent mean-variance criterion or maximizing the expected utility of terminal wealth with some constraints like heterogeneous beliefs or asymmetric information, by solving the (extended) Hamilton-Jacobi- Bellman systems, the closed form expressions of the optimal results are derived for the leader as well as the follower. In the end, some comparisons and properties are presented to illustrate the effects of key parameters on the value function and the optimal strategies. In particular, further discussions on the leader-follower problems are investigated, and some interesting results are given.

报告人简介：

梁志彬，博士，南京师范大学数学科学学院教授，博士生导师。主要研究方向：风险管理与精算、数理金融与定价、随机最优风险控制。目前感兴趣的研究领域是：金融保险市场不确定环境下的博弈与优化、机器学习算法下的量化投资与随机最优控制。近年来，在SAJ, IME, AMO等数理金融与精算以及优化相关期刊发表学术论文50余篇，主持和完成国家自然科学基金项目以及省部级基金项目多项。08年以来，先后访问过英国London Imperial College的Tanaka商学院、美国University of Michigan的数学系（先后三年半，其中两学期给本科生和研究生授课Loss Model I和Loss Model II）；加拿大Concordia University的数学与统计系、美国北卡州立大学数学系以及多次访问香港大学的统计与精算系等。目前是国家自然科学基金委员会数理科学部的网上通讯评议专家，以及教育部学位中心网上通讯评议专家。同时，担任中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事会理事，双法研究会量化金融与保险分会理事，江苏省统计学会理事。