报告题目：Computation for zero-sum stochastic games with the risk-sensitive average criterion

报 告 人：郭先平教授（中山大学）

报告时间：2024年9月7日  08:30-12:00

报告地点：格物楼532

报告摘要：

This talk concerns with the computation of zero-sum stochastic games with the risk-sensitive average criterion. First, we establish the existence of the value and a saddle point under a mild condition，which is weaker than those in [SIAM J. Control Optim. 2019, 57(1): 219-240] and [Stochastic Process. Appl. 2014, 124(1): 961-983]. Next, different from the existing literature on the risk-sensitive average stochastic games which only focuses on the existence of saddle points, we additionally propose two algorithms to approximate the value and saddle points, respectively. Finally, we give an example to illustrate our conclusions.

报告人简介：

郭先平，博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者。1996年于中南大学获博士学位，2002年于中山大学晋升为教授。2003年入选教育部优秀青年教师资助计划，2004年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，2010年被评为珠江学者特聘教授，2018年、2022年被选为全国概率统计学会副理事长。担（曾）任国际（SCI）杂志Advance in Applied Probability，Journal of Applied Probability，Science China Mathematics，Journal of Dynamics and Games，以及国内期刊《中国科学：数学》《应用数学学报》《应用概率统计》等期刊编委。研究方向为马氏决策过程、随机博弈等。