报告题目：贝叶斯向量自回归模型的诊断分析

报 告 人：刘永辉教授（上海对外经贸大学）

报告时间：2024年11月4日  15:30

报告地点：格物楼数学研究中心528室

报告摘要：

向量自回归模型是时间序列分析中重要的模型之一。本报告介绍贝叶斯框架下的向量自回归模型的局部影响分析。在贝叶斯因子、ψ散度和后验均值三种测度下，分别讨论了先验扰动、方差扰动与数据扰动的诊断效果。数值实验和实证分析说明了该诊断方法的有效性和实用性。

报告人简介：

刘永辉，上海对外经贸大学统计与信息学院教授、博士生导师。曾任上海对外经贸大学研究生院院长、学科建设办公室主任、统计与信息学院院长。现任上海对外经贸大学学术委员会副主任，教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会委员，商务部贸易数字化专家委员会委员，中国对外经济贸易统计学会副会长、专家委员会副主任，中国管理科学与工程学会金融计量与风险管理研究会常务理事等。曾主持国家自然科学基金面上项目、国家社会科学基金一般项目、海关总署决策咨询重大项目的研究，目前担任国家社会科学基金重大项目首席专家。入选上海市人才发展资金计划。已在国内外重要学术期刊上发表学术论文100多篇，出版专著4部，成果被《人大复印资料》《世界经济年鉴》收录或转载，近40篇论文被SCI收录。获得上海市优秀教学成果特等奖、宝钢教育基金会优秀教师奖、上海市课程思政教学名师、金融教育先进工作者和上海市育才奖等荣誉。